Melhores ações para vender opções semanais
Neste gráfico, você venderia uma venda no preço de exercício indicado pela linha verde (o gráfico é um gráfico semanal, então você pode ver se, no final da semana, o preço de fechamento estava abaixo ou acima do preço de exercício). Se fechar abaixo, há uma caixa vermelha no painel inferior que o indica.
Como faço para reparar uma jogada de opções que é ruim?
Quando devo rolar uma opção? Rolar para baixo? Rolar?
Por que um estoque rangebound é uma excelente opção para uma opção de jogo.
Quais indicadores me dão um bom aviso quando estou em uma opção de jogar?
Quando é uma boa idéia comprar de volta suas chamadas / colocações? Por quê?
Por que você deve estar muito feliz com um lucro consistente de 1% em chamadas / colocações semanais. Ectático, na verdade.
Qual é a minha estratégia real? (ou estratégias?)
Quando eu vendo STO OTM chamadas / puts? STO ITM chama / coloca? Devo fazer chamadas / colocações de ATM STO? O que o HOM, o ITM, o ATM e o STO significam, de qualquer maneira?
O que eu faço ao vender coloca, eu obtem o estoque para mim?
Quando eu salvo de uma venda de chamadas cobertas?
O que eu faço se eu afastar muito tarde?
Tenho alguma estratégia de reparo de opções?
Como escolho quais ações vender chamadas / colocar?
Por que os prémios são muito maiores para os estoques de alta volatilidade? (Ou, por que os criadores de mercado pagam por assumir muitos riscos)
Qual é o interesse aberto no preço de ação do estoque que você está considerando e por isso pode ser útil.
Francamente, desenhar uma linha arbitrariamente sobre um gráfico e basear seu preço de exercício nessa linha para ações altamente voláteis não é uma estratégia tão grande.
"Sim, sua demonstração é baseada no preço de ação do XYZ de $ X. XX, mas, maldito, por que você escolheu esse preço de estranha?"
APDR Gold Trust.
Compre JanWk4 $ 522.5 chamada.
Débito líquido: $ 1.98 (dividir a oferta e perguntar)
Perda máxima = - $ 198 (16,69% das negociações)
Outro = - $ 73 (3.66% dos negócios, apenas ganhando máximo em média e perda máxima)
Compre JanWk4 $ 522.5 put.
Crédito líquido: $ 0,50 (divida a oferta e peça)
Perda máxima = - $ 200 (16,69% das negociações)
Outro = - $ 75 (3.66% dos negócios)
Esteja ciente no entanto que, quanto maior este número, mais volatilidade no mercado que o mercado espera, e geralmente não sem motivo.
EOD Fontes de dados: DDFPlus & amp; CSI Data Quotes atrasado durante o horário de mercado ativo. Os tempos de atraso são de pelo menos 15 minutos para NASDAQ, 20 minutos para NYSE e Amex. Dados intraday atrasados fornecidos pelo DDFPlus.
As 5 estratégias de negociação de opções semanais mais eficazes.
Na Parte 1 do Relatório de Maestria de Opções Semanais, discutimos As 5 Estratégias de Negociação de Opções mais efetivas que os comerciantes inteligentes estão usando para gerar lucros semanais (leia abaixo). Fique atento para a Parte 2, onde discutimos como identificar de forma fácil e eficiente as propostas de opções semanais interessantes atraentes todos os dias # 8230;
As opções semanais proporcionam aos comerciantes a flexibilidade para implementar estratégias de negociação de curto prazo sem pagar o valor do valor de tempo extra inerente às opções de expiração mensal mais tradicionais. Assim, os comerciantes podem agora negociar com mais custo efetivo eventos de um dia, como ganhos, apresentações de investidores e apresentações de produtos. A flexibilidade é agradável e tudo, mas provavelmente está se perguntando quais as estratégias específicas que devo usar para gerar lucros semanais a partir de opções semanais? Bem, estou tão feliz que você perguntou; Vejamos agora as 5 Estratégias de Negociação de Opções Semanais Mais Populares:
1. Chamadas semanais cobertas: procurando gerar algum rendimento extra premium em sua carteira? Bem, não procure mais, tenho a estratégia para você: Opções semanais de chamadas cobertas. Em essência, o que você quer fazer nesta estratégia é vender opções de chamadas semanais contra participações de ações existentes (chamadas cobertas) ou comprar ações e vender simultaneamente opções de chamadas semanais contra a nova participação em ações (buy-write). A expiração semanal das opções de compra vendidas permite que você colete renda adicional em sua posição, semelhante a um dividendo, mas pagando a cada semana. Ao longo do tempo, a estratégia de chamadas cobertas superou as estratégias simples de compra e retenção, proporcionando maiores retornos com dois terços da volatilidade. No entanto, se as ações do movimento subjacente forem significativamente mais altas e através da greve vendida, seu retorno provavelmente será menor que se você não vendeu as chamadas (embora ainda seja positivo). Utilizamos esta ferramenta de negociação única para exibir potenciais candidatos de chamadas cobertas semanais e publicar uma amostra de nossos negócios por semana, então fique atento.
2. Devido à queda exponencial do tempo em opções semanais, a maioria dos comerciantes prefere vender opções semanais e compreensivelmente assim. Na estratégia de chamada coberta destacada acima, os comerciantes podem coletar a rápida deterioração do tempo vendendo as chamadas semanais contra uma posição de estoque longo. A venda de peças nuas, em teoria (paridade de chamada de chamada), equivale a uma estratégia de compra e escrita, embora os requisitos de inclinação e margem alterem a imagem um pouco. Eu acho que o que eu estou tentando dizer é que todas as coisas são iguais. Eu preferiria vender opções semanais, no entanto, há momentos em que eu gostaria de comprar opções semanais para o potencial de experimentar ganhos maiores, potencialmente desabafados. Nessas circunstâncias, recomendo comprar opções semanais profundas no dinheiro (DITM). Concentrando-se em opções semanais DITM, opções com um delta em excesso.
80%, você pode efetivamente limitar a deterioração do tempo rápido na longa e semanal opção, pois o delta alto faz com que a posição da opção semanal longa ativa se mova como estoque (delta de 0.80 significa que a opção moverá $ 0.80 por cada movimento de $ 1.00 no subjacente). Esta é uma maneira fenomenal de aproveitar a alavanca da opção e limitar a deterioração.
3. Os spreads de crédito são populares porque permitem que os comerciantes vendam os níveis de upside (spreads de chamadas) ou downside (spreads) com uma recompensa de risco bloqueada desde o início do comércio. Por exemplo, diga que acredita que o estoque XYZ não se moverá acima do nível de US $ 80 na semana que vem e você gostaria de expressar essa tese sob a forma de opções semanais. Uma maneira de fazer isso é simplesmente vender a opção de chamada semanal de US $ 80. Infelizmente, sem o estoque subjacente, esta venda de opção de chamada semanal exigiria uma margem substancial em sua carteira, já que a perda potencial máxima no comércio é teoricamente infinita. No entanto, você pode reduzir a perda potencial máxima e o requisito de margem simplesmente comprando uma chamada de greve mais alta (ou seja, US $ 85) para proteger sua posição de chamada semanal curta. Você seria curto o spread de chamadas semanais de US $ 80 a US $ 85 em XYZ, tendo cobrado um prémio líquido com um potencial máximo de perda da largura da greve ($ 85- $ 80) - (prémio coletado).
4. Out-of-the-Money (OTM): Caso contrário, conhecidos como "bilhetes de loteria", os comerciantes às vezes gostam de comprar uma saída das opções de dinheiro semanal, na esperança de que um pequeno investimento possa render retornos enormes. Acontece, não me interprete mal, mas esta estratégia geralmente implica semanas e semanas de pequenas perdas e, idealmente, uma grande vitória para compensar as perdas acumuladas. A estratégia de "bilhete de loteria" é muitas vezes utilizada em casos de especulação M & amp; A, anúncios da FDA e previsões de ganhos extraordinários.
5. Calendários de Calendário de Opções Semanais: os Sinais de Negociação de Opções, os caras fazem um bom trabalho de cobrir o calendário se espalhar no relatório de Estratégias de Opções Rentáveis, mas aqui está um bom resumo da estratégia de spread de calendário de opções semanais de um relatório recente da OTS:
Uma das novas oportunidades apresentadas pela chegada dessas opções semanalmente disponíveis recentemente é a capacidade de trocar o que eu chamo de calendário de "hit and run". Lembre-se de que um spread de calendário é um spread de duas pernas, construído vendendo uma opção mais curta e comprando uma opção mais datada. O mecanismo de lucro é a taxa de decadência de tempo relativamente mais rápida na opção de curto prazo.
Calendário se espalha de forma confiável atingir a sua rentabilidade máxima no vencimento na tarde de sexta-feira da perna curta, quando o preço do subjacente está no preço de exercício. Antes da disponibilidade recente dessas opções semanais, os spreads de calendário eram normalmente construídos com cerca de 30 dias de expiração na perna curta.
Nesses calendários construídos de forma clássica, os riscos são dois:
1. Movimento do preço do subjacente além dos limites da rentabilidade.
2. Aceleração da volatilidade da opção mais datada que o comerciante possui.
Hit and run calendários diferem em risco um pouco. Os movimentos de volatilidade raramente ocorrem em qualquer lugar próximo ao ritmo acelerado do movimento dos preços. Devido a esta característica, o risco primário nestes calendários de curta duração é o preço do subjacente. A ocorrência ocasional de volatilidade com ponta na opção curta aumenta significativamente a probabilidade de rentabilidade à medida que a volatilidade elevada decai para zero no vencimento.
Um dos subjacentes muito líquidos que negociou ativamente opções é AMZN. No meio do dia 29 de agosto, a AMZN estava em US $ 205,50 e continuava a tendência maior a partir de um padrão básico. Um olhar rápido no painel de opções mostrou a opção de greve semanal de 210, tendo 4 dias de vida à esquerda e consistindo inteiramente de prêmio de tempo (extrínseco), estava negociando com uma volatilidade de 42,9%, enquanto a opção mensal de setembro que eu compraria tinha uma volatilidade de 41,6%.
Esta situação é chamada de inclinação de volatilidade positiva e aumenta a probabilidade de um comércio bem-sucedido. Entrei no comércio e possuí o gráfico P & amp; L resultante:
Continuei a monitorar o preço, sabendo que o movimento além dos limites da minha gama de rentabilidade exigiria ação. No meio do dia 31 de agosto, 48 horas após o comércio, o limite superior de rentabilidade estava sendo abordado como mostrado abaixo:
Como a ação de preços permaneceu forte e o ponto de equilíbrio superior foi ameaçado, optei por adicionar um calendário adicional para formar um calendário duplo. Esta ação exigiu o compromisso de capital adicional e resultou em elevar o ponto BE superior de 218 para pouco mais de 220 como mostrado abaixo. Acertar e executar calendários deve ser gerenciado de forma agressiva; Não há tempo para recuperar do movimento de preços inesperados.
Pouco depois de adicionar a propagação do calendário adicional, a AMZN recuperou algumas das recentes corridas e nem o ponto BE do calendário foi ameaçado. Fechei o comércio no final da tarde de sexta-feira. A indicação para sair do comércio foi a erosão do tempo premium das opções, era curto para níveis mínimos.
Os resultados do comércio foram um retorno de 67,5% sobre o risco máximo de capital gerenciado permitido e um retorno de 10,6% sobre o capital comprometido. Se o segundo calendário não tivesse sido necessário para controlar o risco, os retornos teriam sido substancialmente maiores.
Este é apenas um exemplo do uso de opções em uma posição estruturada para controlar o risco de capital e retornar lucro significativo com gerenciamento de posição mínimo. Essas oportunidades rotineiramente existem para o comerciante de opções experientes.
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Melhores ações para vender opções semanais
As opções semanais tornaram-se firmes entre os comerciantes de opções. Infelizmente, mas previsível, a maioria dos comerciantes os usa para pura especulação.
Mas isso está certo.
Como a maioria de vocês sabem, lido principalmente com estratégias de venda de opções de alta probabilidade. Então, o benefício de ter um novo e crescente mercado de especuladores é que temos a capacidade de levar o outro lado do seu comércio. Eu gosto de usar a analogia do cassino. Os especuladores (compradores de opções) são os jogadores e nós (vendedores de opções) são o cassino. E também todos sabem, a longo prazo, o casino sempre ganha.
Por quê? "porque as probabilidades são esmagadoramente do nosso lado.
Até agora, minha abordagem estatística para opções semanais funcionou bem. Eu apresentei um novo portfólio (atualmente temos 4) para assinantes do Options Advantage no final de fevereiro e, até agora, o retorno do capital foi um pouco acima de 25%.
Tenho certeza de que alguns de vocês podem estar perguntando, o que são opções semanais. Bem, em 2005, o Chicago Board Options Exchange introduziu "semanas" para o público. Mas, como você pode ver no gráfico acima, não foi até 2009 que o volume do produto em expansão decolou. Agora, por semana, tornou-se um dos produtos comerciais mais populares que o mercado tem para oferecer.
Então, como eu uso opções semanais?
Começo definindo minha cesta de ações. Felizmente, a pesquisa não leva muito tempo, considerando semanalmente, estão limitadas aos produtos mais altamente líquidos como SPY, QQQ, DIA e similares.
A minha preferência é usar o S & amp; P 500 ETF, SPY. É um produto altamente líquido e estou completamente confortável com o risco / retorno oferecido pela SPY. Mais importante ainda, não estou exposto à volatilidade causada por eventos de notícias imprevistos que podem prejudicar o preço de uma ação individual e, por sua vez, a minha posição de opções.
Uma vez que eu decidiu no meu subjacente, no meu caso SPY, eu começo a tomar as mesmas providências que eu uso ao vender opções mensais.
Eu monitorei diariamente a leitura overbought / oversold da SPY usando um simples indicador conhecido como RSI. E eu uso isso em vários prazos (2), (3) e (5). Isso me dá uma imagem mais precisa quanto ao excesso ou sobrevoque da SPY durante o curto prazo.
Simplificado, o RSI mede o quão sobrecompra ou sobrevenda um estoque ou ETF é diariamente. Uma leitura acima de 80 significa que o ativo está sobrecompra, abaixo de 20 significa que o ativo está sobrevendido.
Mais uma vez, vejo o RSI diariamente e espere pacientemente que o SPY se mova para um estado de overbought / sobrevoo extremo.
Uma vez que uma leitura extrema atinge eu faço uma troca.
Deve-se ressaltar que apenas porque as opções que uso são chamadas Weeklys, não significa que as troque semanalmente. Assim como minhas outras estratégias de alta probabilidade, eu só farei negócios que façam sentido. Como sempre, eu permitirei que os negócios viessem até mim e não forçam um comércio apenas por fazer um comércio. Eu sei que isso pode parecer óbvio, mas outros serviços oferecem trades porque prometem uma quantidade específica de negócios semanalmente ou mensalmente. Isso não faz sentido, nem é uma abordagem sustentável e, mais importante, lucrativa.
Ok, então, diga que SPY empurra um estado de sobrecompra como a ETF no dia 2 de abril.
Uma vez, vemos uma confirmação de que ocorreu uma leitura extrema, queremos desaparecer a atual tendência de curto prazo, porque a história nos diz quando um sucesso a curto prazo é um adiamento de curto prazo ao virar da esquina.
No nosso caso, usaríamos um spread de chamada de urso. Um spread de chamada de urso funciona melhor quando o mercado se move mais baixo, mas também funciona em um mercado plano para um pouco mais alto.
E é aí que a analogia do casino realmente entra em jogo.
Lembre-se, a maioria dos comerciantes que usam semanalmente são especuladores que visam as cercas. Eles querem fazer um pequeno investimento e fazer retornos exponenciais.
Dê uma olhada na cadeia de opções abaixo.
Eu quero me concentrar nas porcentagens na coluna da extrema esquerda.
Sabendo que o SPY está negociando atualmente por aproximadamente $ 182, posso vender opções com uma probabilidade de sucesso superior a 85% e trazer um retorno de 6,9%. Se eu abaixar minha probabilidade de sucesso, posso trazer ainda mais premium, aumentando assim meu retorno. Depende realmente de quanto risco você esteja disposto a tomar. Eu prefiro 80% ou acima.
Faça a greve em 14 de abril de 187. Tem uma probabilidade de sucesso (Prob. OTM) de 85,97%. Essas são chances incríveis quando você considera que o especulador (o jogador) tem menos de 15% de chance de sucesso. É um conceito simples que, por algum motivo, muitos investidores não estão cientes.
Um sistema simples para ganhar quase 9-out-of 10 ofícios.
Investidores regulares sonham com esses tipos de oportunidades - mas poucos acreditam que eles são reais. Como os dragões, a idéia de ganhar dinheiro em quase 9 negócios fora do final parece ser a história da lenda ou, se real, reservada exclusivamente para os comerciantes mais rápidos do mercado. No entanto, é muito real. E facilmente ao alcance de investidores regulares. Você pode aprender tudo sobre essa estratégia segura e simples - e os próximos três trades se formando agora - clicando neste link aqui. Mate seu próprio dragão - Vá aqui agora.
A venda coloca esses 5 estoques para impulsionar sua renda.
Use esta estratégia para aumentar os rendimentos e a renda de curto prazo.
Por Traders Reserve.
A melhor maneira de gerar renda em um mercado incerto onde esses supostamente seguros estoques de alto rendimento poderiam ter um impacto (e, portanto, o seu capital vai dar uma chance) é a venda de peças. Você pode vender opções colocadas mensalmente, semanalmente ou trimestralmente, dependendo da sua agenda e necessidades de renda.
A vantagem da venda coloca a compra de chamadas é evidente na matemática! Estudos recentes mostram que 80% das opções longas expiram sem valor, enquanto os vendedores de opções colhem todo o benefício (e dinheiro) daqueles que perdem negócios.
Ao se tornar um vendedor, você tem centenas de ações e ETFs para escolher, que incluem muitos prémios e uma liquidez suficiente para gerar dinheiro extra em seu banco todos os meses.
Com esta estratégia em mente, aqui estão 5 ações e ETFs que eu gosto que você pode vender coloca contra como uma maneira inteligente de aumentar sua renda em uma bolsa de valores volátil.
Apple (NASDAQ: AAPL): esta é a melhor empresa do mundo e a maior capitalização do mundo, vendendo em 16,5 vezes os ganhos e um desconto profundo para outras empresas em crescimento no S & amp; P. Ele também possui as opções mais líquidas. Eu vendo coloca a AAPL o tempo todo, e uma das minhas trocas favoritas para gerar um par de cem dólares é vendendo o dinheiro colocado na sexta-feira, rodada, dois, o & rsquo; clock & ndash; um semanário que expira em duas horas. Seu capital só é cometido por 2 horas e o dinheiro está em sua conta na segunda-feira. Meu preço-alvo para a AAPL é de US $ 1240.
Corning (NASDAQ: GLW) é um estoque grosseiramente subavaliado no ecossistema da Apple e mdash; Eles fazem o GorillaGlass usado em telefones e tablets e mdash; Este é um estoque de baixo custo com volatilidade razoável e, portanto, excelentes prêmios no mercado que você vende. As colocações semanais ainda não estão disponíveis, apenas mensais. Eu troco o estoque e a venda das put de vez em quando, o estoque vale US $ 22 (atualmente é de US $ 11 e muda) em alguns anos.
iShares Silver Trust.
O IShares Silver Trust (NYSE: SLV) tem grande volatilidade no tempo e grandes prémios de tempo para puts, opções mensais e semanais. A prata está saindo de uma grande venda e mesmo que US $ 30 pareçam ser um teto duro, a liquidez a ser criada pelo Fed e pelo Banco Central Europeu continuará a conduzir negócios para metais anteriores.
Falando em metais preciosos, Tiffany (NYSE: TIF) TIF é um estoque que tem extrema volatilidade para uma marca bem conhecida e, se você é um comerciante ativo, é um sonho de vender posições contra. Há suporte a curto prazo durante a venda e o apoio a longo prazo existe em torno de US $ 55. Este é um ótimo nome para trocar por renda.
Potash (NYSE: POT) é uma roupa de fertilizantes no meio do boom global na demanda por commodities agrícolas e ndash; e você pode vender posições de longo prazo e gerar retornos ao norte de 10% e só precisa verificar sua tela de negociação uma vez por semana. Uma empresa bem administrada com opções líquidas, prêmios razoáveis e com apenas volatilidade suficiente para produzir renda mensal.
Artigo impresso de InvestorPlace Media, investorplace / 2013/02 / sell-puts-on-these-5-stocks-to-boost-your-income-aapl-pot-tif-slv-glw /.
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As opções semanais tornaram-se firmes entre os comerciantes de opções. Infelizmente, mas previsível, a maioria dos comerciantes os usa para pura especulação.
Mas isso está certo.
Como a maioria de vocês sabem, lido principalmente com estratégias de venda de opções de alta probabilidade. Então, o benefício de ter um novo e crescente mercado de especuladores é que temos a capacidade de levar o outro lado do seu comércio. Eu gosto de usar a analogia do cassino. Os especuladores (compradores de opções) são os jogadores e nós (vendedores de opções) são o cassino. E também todos sabem, a longo prazo, o casino sempre ganha.
Por quê? "porque as probabilidades são esmagadoramente do nosso lado.
Até agora, minha abordagem estatística para opções semanais funcionou bem. Eu apresentei um novo portfólio (atualmente temos 4) para assinantes do Options Advantage no final de fevereiro e, até agora, o retorno do capital foi um pouco acima de 25%.
Tenho certeza de que alguns de vocês podem estar perguntando, o que são opções semanais. Bem, em 2005, o Chicago Board Options Exchange introduziu "semanas" para o público. Mas, como você pode ver no gráfico acima, não foi até 2009 que o volume do produto em expansão decolou. Agora, por semana, tornou-se um dos produtos comerciais mais populares que o mercado tem para oferecer.
Então, como eu uso opções semanais?
Começo definindo minha cesta de ações. Felizmente, a pesquisa não leva muito tempo, considerando semanalmente, estão limitadas aos produtos mais altamente líquidos como SPY, QQQ, DIA e similares.
A minha preferência é usar o S & amp; P 500 ETF, SPY. É um produto altamente líquido e estou completamente confortável com o risco / retorno oferecido pela SPY. Mais importante ainda, não estou exposto à volatilidade causada por eventos de notícias imprevistos que podem prejudicar o preço de uma ação individual e, por sua vez, a minha posição de opções.
Uma vez que eu decidiu no meu subjacente, no meu caso SPY, eu começo a tomar as mesmas providências que eu uso ao vender opções mensais.
Eu monitorei diariamente a leitura overbought / oversold da SPY usando um simples indicador conhecido como RSI. E eu uso isso em vários prazos (2), (3) e (5). Isso me dá uma imagem mais precisa quanto ao excesso ou sobrevoque da SPY durante o curto prazo.
Simplificado, o RSI mede o quão sobrecompra ou sobrevenda um estoque ou ETF é diariamente. Uma leitura acima de 80 significa que o ativo está sobrecompra, abaixo de 20 significa que o ativo está sobrevendido.
Mais uma vez, vejo o RSI diariamente e espere pacientemente que o SPY se mova para um estado de overbought / sobrevoo extremo.
Uma vez que uma leitura extrema atinge eu faço uma troca.
Deve-se ressaltar que apenas porque as opções que uso são chamadas Weeklys, não significa que as troque semanalmente. Assim como minhas outras estratégias de alta probabilidade, eu só farei negócios que façam sentido. Como sempre, eu permitirei que os negócios viessem até mim e não forçam um comércio apenas por fazer um comércio. Eu sei que isso pode parecer óbvio, mas outros serviços oferecem trades porque prometem uma quantidade específica de negócios semanalmente ou mensalmente. Isso não faz sentido, nem é uma abordagem sustentável e, mais importante, lucrativa.
Ok, então, diga que SPY empurra um estado de sobrecompra como a ETF no dia 2 de abril.
Uma vez, vemos uma confirmação de que ocorreu uma leitura extrema, queremos desaparecer a atual tendência de curto prazo, porque a história nos diz quando um sucesso a curto prazo é um adiamento de curto prazo ao virar da esquina.
No nosso caso, usaríamos um spread de chamada de urso. Um spread de chamada de urso funciona melhor quando o mercado se move mais baixo, mas também funciona em um mercado plano para um pouco mais alto.
E é aí que a analogia do casino realmente entra em jogo.
Lembre-se, a maioria dos comerciantes que usam semanalmente são especuladores que visam as cercas. Eles querem fazer um pequeno investimento e fazer retornos exponenciais.
Dê uma olhada na cadeia de opções abaixo.
Eu quero me concentrar nas porcentagens na coluna da extrema esquerda.
Sabendo que o SPY está negociando atualmente por aproximadamente $ 182, posso vender opções com uma probabilidade de sucesso superior a 85% e trazer um retorno de 6,9%. Se eu abaixar minha probabilidade de sucesso, posso trazer ainda mais premium, aumentando assim meu retorno. Depende realmente de quanto risco você esteja disposto a tomar. Eu prefiro 80% ou acima.
Faça a greve em 14 de abril de 187. Tem uma probabilidade de sucesso (Prob. OTM) de 85,97%. Essas são chances incríveis quando você considera que o especulador (o jogador) tem menos de 15% de chance de sucesso. É um conceito simples que, por algum motivo, muitos investidores não estão cientes.
Um sistema simples para ganhar quase 9-out-of 10 ofícios.
Investidores regulares sonham com esses tipos de oportunidades - mas poucos acreditam que eles são reais. Como os dragões, a idéia de ganhar dinheiro em quase 9 negócios fora do final parece ser a história da lenda ou, se real, reservada exclusivamente para os comerciantes mais rápidos do mercado. No entanto, é muito real. E facilmente ao alcance de investidores regulares. Você pode aprender tudo sobre essa estratégia segura e simples - e os próximos três trades se formando agora - clicando neste link aqui. Mate seu próprio dragão - Vá aqui agora.
A venda coloca esses 5 estoques para impulsionar sua renda.
Use esta estratégia para aumentar os rendimentos e a renda de curto prazo.
Por Traders Reserve.
A melhor maneira de gerar renda em um mercado incerto onde esses supostamente seguros estoques de alto rendimento poderiam ter um impacto (e, portanto, o seu capital vai dar uma chance) é a venda de peças. Você pode vender opções colocadas mensalmente, semanalmente ou trimestralmente, dependendo da sua agenda e necessidades de renda.
A vantagem da venda coloca a compra de chamadas é evidente na matemática! Estudos recentes mostram que 80% das opções longas expiram sem valor, enquanto os vendedores de opções colhem todo o benefício (e dinheiro) daqueles que perdem negócios.
Ao se tornar um vendedor, você tem centenas de ações e ETFs para escolher, que incluem muitos prémios e uma liquidez suficiente para gerar dinheiro extra em seu banco todos os meses.
Com esta estratégia em mente, aqui estão 5 ações e ETFs que eu gosto que você pode vender coloca contra como uma maneira inteligente de aumentar sua renda em uma bolsa de valores volátil.
Apple (NASDAQ: AAPL): esta é a melhor empresa do mundo e a maior capitalização do mundo, vendendo em 16,5 vezes os ganhos e um desconto profundo para outras empresas em crescimento no S & amp; P. Ele também possui as opções mais líquidas. Eu vendo coloca a AAPL o tempo todo, e uma das minhas trocas favoritas para gerar um par de cem dólares é vendendo o dinheiro colocado na sexta-feira, rodada, dois, o & rsquo; clock & ndash; um semanário que expira em duas horas. Seu capital só é cometido por 2 horas e o dinheiro está em sua conta na segunda-feira. Meu preço-alvo para a AAPL é de US $ 1240.
Corning (NASDAQ: GLW) é um estoque grosseiramente subavaliado no ecossistema da Apple e mdash; Eles fazem o GorillaGlass usado em telefones e tablets e mdash; Este é um estoque de baixo custo com volatilidade razoável e, portanto, excelentes prêmios no mercado que você vende. As colocações semanais ainda não estão disponíveis, apenas mensais. Eu troco o estoque e a venda das put de vez em quando, o estoque vale US $ 22 (atualmente é de US $ 11 e muda) em alguns anos.
iShares Silver Trust.
O IShares Silver Trust (NYSE: SLV) tem grande volatilidade no tempo e grandes prémios de tempo para puts, opções mensais e semanais. A prata está saindo de uma grande venda e mesmo que US $ 30 pareçam ser um teto duro, a liquidez a ser criada pelo Fed e pelo Banco Central Europeu continuará a conduzir negócios para metais anteriores.
Falando em metais preciosos, Tiffany (NYSE: TIF) TIF é um estoque que tem extrema volatilidade para uma marca bem conhecida e, se você é um comerciante ativo, é um sonho de vender posições contra. Há suporte a curto prazo durante a venda e o apoio a longo prazo existe em torno de US $ 55. Este é um ótimo nome para trocar por renda.
Potash (NYSE: POT) é uma roupa de fertilizantes no meio do boom global na demanda por commodities agrícolas e ndash; e você pode vender posições de longo prazo e gerar retornos ao norte de 10% e só precisa verificar sua tela de negociação uma vez por semana. Uma empresa bem administrada com opções líquidas, prêmios razoáveis e com apenas volatilidade suficiente para produzir renda mensal.
Artigo impresso de InvestorPlace Media, investorplace / 2013/02 / sell-puts-on-these-5-stocks-to-boost-your-income-aapl-pot-tif-slv-glw /.
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